تداول العملات الأجنبية الارتباطات

تعلم الفوركس: ترابط السلع التجارية.

بواسطة ووكر انكلترا.

ملخص المقال: وجود رأي سلعة يمكن أن يساعد في تشكيل فكرة التداول في سوق الفوركس. تعلم كيفية تداول أوسكاد على أساس رأيك من النفط.

هل لديك رأي في سوق السلع ولكن تتطلع إلى تداول زوج الفوركس؟ فهم الارتباطات بين الأسواق يمكن أن يكون وسيلة رائعة للعثور على اتجاه السوق من خلال مقارنة اثنين من الأصول المختلفة تماما. واحدة من الارتباطات الأكثر شيوعا وجدت بين أوسويل وزوج العملات أوسكاد.

في الصورة أدناه يمكننا أن نرى هذا الارتباط في العمل من خلال تراكب كل من أوسويل و أوسكاد على الرسوم البيانية اليومية. إن ما تراه هنا يعرف ارتباطا عكسيا. مع انخفاض النفط الأمريكي في القيمة، من المتوقع أن يتحرك الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (أوسكاد) أعلى. العكس صحيح إذا تقدم أوسويل، ثم يمكننا أن نتوقع معقول أوسكاد في الانخفاض. ومعرفة ذلك، يمكن للمتداول الحاذق أن يأخذ رأيه في أحد الأصول ليتداول آخر بنجاح. لنلق نظرة على مثال.

تعلم الفوركس & نداش؛ أوسويل & أمب؛ أوسكاد الارتباط.

إذا نظرنا إلى أسفل في أوسكاد 2Hour الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى الزوج يقترب المقاومة بالقرب من 1.0100. وعادة ما يستخدم المتداولون هذه المستويات كفرصة للتخطيط لإدخالات السوق حيث يتخطى السعر أو يتراجع من خلال هذه النقاط. يمكن للتجار الذين لديهم بالفعل رأي حول أوسويل أن يخططوا لتداول الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي وفقا لذلك.

إن التداول أدناه سيكون مؤشرا على المتداول الذي هبوطي على سعر أوسويل. من خلال توقع انخفاض الأسعار على أوسويل، من المتوقع أن يرتفع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (أوسكاد) أعلى بما يتماشى مع العلاقة العكسية المذكورة أعلاه. يمكن للمتداولين استخدام مستوى المقاومة 1.0100 والتخطيط للخوض إلى أعلى مستوياته في اتجاه صعودي ثابت. يمكن تعيين أوامر الدخول تحت هذه النقطة في حين يمكن وضع وقف الخسارة تحت المقاومة الحالية.

تعلم الفوركس & نداش؛ أوسكاد الإعداد اندلاع.

تذكر أن هناك دائما الجانبين على كل التجارة. ويتوقع المتداولون أن يزداد سعر أوسويل في القيمة مقابل العكس تماما. إذا استمرت المقاومة ولا يزال السعر تحت 1.0100 قد يتوقع التجار بشكل معقول أن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (أوسكاد) يتحول إلى انخفاض.

--- كتبه ووكر إنجلترا، تجارة المدرب.

للاتصال ووكر، البريد الإلكتروني وينغلاند @ دايليفكس. اتبعني على تويتر فيWEnglandFX.

لإضافتك إلى قائمة توزيع البريد الإلكتروني في ووكر، انقر هنا وأدخل معلومات بريدك الإلكتروني.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

تداول العملات الأجنبية الارتباطات.

يمكن أن يكون هناك ارتباط إيجابي - عندما تتحرك أسعار زوجي العملات في نفس الاتجاه - أو سلبية، عندما تتحرك أسعار زوجي العملات في اتجاهين متعاكسين.

يحتاج متداولو الفوركس إلى فهم العلاقة بين أزواج العملات لأنها قد تؤثر على تعرض الحساب التجاري والمخاطر.

وتستند أزواج العملات إلى اقتصادين اثنين.

تتكون أزواج العملات من عملتين مختلفتين يتم تقييمهما فيما يتعلق ببعضهما البعض. كل عملة تنتمي إلى اقتصاد، لذلك يمكن أن يؤثر ذلك على العرض والطلب على العملة. عندما تتغير قيمة العملة، فإنه يزيد (أو ينقص) مقابل جميع العملات الأخرى، وليس فقط مقابل واحد. وهذا يعني أنه لا يمكن تداول العملات بشكل منفصل.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن قيمة العملة سوف تتغير بنفس المعدل مقابل جميع أزواج العملات الأخرى. على سبيل المثال، إذا كان اليورو يقدر مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 50 نقطة، فإنه لن يزيد بالضرورة بمقدار 50 نقطة مقابل الدولار الأسترالي، ولكن هناك احتمال قوي بأن اليورو سوف يقدر مقابل الدولار الاسترالي إلى حد ما.

ويعني الارتباط الإيجابي أن زوجي العملات يتحركان في نفس الاتجاه. لتوضيح ذلك، ضع في اعتبارك مثال ور / أوسد و أود / أوسد.

يتكون اليورو / الدولار من اليورو والدولار الأمريكي. إذا انخفض سعر ور / أوسد، فإنه يعني إما أن الطلب على اليورو آخذ في التناقص أو أن الطلب على الدولار آخذ في الازدياد. ويؤدي كلا السيناريوهين إلى انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

إذا انخفض سعر ور / أوسد بسبب ارتفاع الدولار، فإن سعر الدولار الاسترالي أود / أوسد من المرجح أيضا أن ينخفض. هذا هو مثال على علاقة إيجابية بين ور / أوسد و أود / أوسد.

ويعني الارتباط السلبي أن زوجي العملات يتحركان في اتجاهين متعاكسين. لتوضيح ذلك، دعونا نستخدم ور / أوسد وأزواج أوسد / جبي كمثال.

إذا زاد الطلب على الدولار، ينخفض ​​سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي). سيتم عرض قوة الدولار الأمريكي على الرسوم البيانية كهبوط في سعر ور / أوسد وزيادة في سعر الدولار / ين أوسد / جبي.

تداول عدة أزواج العملات.

ويتعين على التجار أن يأخذوا في الحسبان الارتباطات بين أزواج العملات المختلفة إذا كانوا يرغبون في تداول تعادلات متعددة.

لنفترض أن المتداول يقرر المخاطرة بنسبة 2٪ من حسابه في كل صفقة ويبدأ وضعية طويلة على زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) مع مخاطر بنسبة 2٪ وموقف طويل على الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (أوسد / غبب) مع مخاطر بنسبة 2٪ أيضا.

إن ارتباط أزواج العملات هذه إيجابي بشكل إيجابي (80٪ في المتوسط)، فإذا تحرك زوج من العملات في اتجاه واحد، هناك 80٪ من أن التكافؤ الآخر سينتقل في نفس الاتجاه. وهذا يعني أن الخطر الفعلي هو 4٪، لأن التاجر يخاطر 2٪ على كل صفقة.

الصفقات المترابطة يمكن إلغاء بعضها البعض.

إذا بدأ المتداول وضع ور / أوسد طويل وموقف غبب / أوسد قصير، فإن أحد المراكز سيحقق ربحا والآخر خسارة. إن البدء بالمواقف المقابلة على أزواج العملات مع وجود علاقة إيجابية قوية أمر غير مثمر. التأثير هو نفسه كما هو الحال مع الأزواج التي لها علاقة سلبية عالية (مثل ور / أوسد و أوسد / جبي) عندما يقوم المتداول ببدء وظيفتين طويلتين أو اثنين.

ويمكن قياس الارتباطات.

الارتباطات بين أزواج العملات ليست مثالية أبدا. واعتمادا على العوامل الأساسية، يمكن أن يصبح ارتباط سعر الصرف أقوى أو أضعف، بل يمكن أيضا أن يعكس نفسه خلال الأزمات الاقتصادية.

يمكنك استخدام جدول الارتباطات (انقر هنا) بين أزواج العملات لقياس قوتها.

مثال على الارتباطات خلال يوم واحد:

مثال على الارتباطات خلال أسبوع واحد:

ستلاحظ أن زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) كان لديه ارتباط إيجابي بنسبة 77.1٪ مع الدولار الأسترالي / الدولار النيوزلندي في يوم واحد، ولكن على مدى فترة أطول من أسبوع واحد، فإن الارتباط سلبي عند -24.8٪.

يمكن للتجار استخدام هذا النوع من الجدول لتحديد الارتباطات ضمن الإطار الزمني الذي يستخدمونه للتداول.

استخدام الارتباطات الفوركس لصالحك.

يمكن أن توفر ارتباطات الفوركس للمتداولين حافة، لأن مراقبة زوج العملات يمكن أن تقدم لمحة عن كيفية تصرف آخر، عندما تكون مترابطة.

ويمكن استخدام ارتباط لتأكيد التجارة أو التحليل. والفكرة هي معرفة ما إذا كانت الأزواج ذات الارتباط الإيجابي تتحرك في نفس اتجاه زوج العملات الذي تشاهده. على سبيل المثال، إذا رأيت زوج العملات يتحرك لأسفل، يمكنك استخدام أزواج أخرى مرتبطة ارتباطا إيجابيا لمعرفة ما إذا كانت تتراجع أيضا في السعر.

على سبيل المثال، لنفترض أنك ترى ور / أوسد مرتدا على مستوى الدعم وكنت تفكر في تداول ور / أوسد طويل. لتأكيد التحليل الخاص بك، يمكنك أن تبحث في أزواج مع علاقة إيجابية مثل أود / أوسد و غبب / أوسد لمعرفة ما إذا كانت أسعار هذه الأزواج تشهد أيضا انتعاش مماثل. إذا كان هذا هو الحال في الواقع، فهذا يعني أن الحركة ربما يرجع إلى عامل أساسي والتجارة الخاصة بك لديه فرصة جيدة للنجاح.

1 - اليورو / الدولار الأمريكي في الاتجاه الهبوطي، ولكن الزوج كذاب قليلا على مستوى الدعم.

2 - غبب / أوسد يؤكد انتعاش.

3 - في الوقت نفسه، فإن زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي يكسر الماضي مرتفعا ويؤكد احتمال استمرار انتعاش.

تجنب الإشارات الخاطئة.

ويمكن أيضا أن تستخدم الارتباطات لمساعدتك على تجنب الصفقات السيئة، على سبيل المثال: من خلال تحديد كسر كاذبة.

إذا لاحظت كسر إلى الاتجاه الصعودي، يمكنك استخدام أزواج مترابطة بشكل إيجابي لمعرفة ما إذا كانوا يفعلون الشيء نفسه.

دعونا ننظر إلى مثال آخر مع ور / أوسد، أود / أوسد و غبب / أوسد أزواج.

1 - يعكس الاتجاه التنازلي أود / أوسد.

2 - وفي الوقت نفسه، يتحرك زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (غبب / أوسد) في الاتجاه المعاكس ويستمر في اتجاهه التنازلي.

3 - لا يظهر اليورو / الدولار الأمريكي انعكاس صعودي أيضا.

يمكنك أن ترى أنه على الرغم من وجود انعكاس للاتجاه أود / أوسد، فإن زوجي غبب / أوسد و ور / أوسد لا يؤكد هذا الارتداد. يمكنك أيضا أن ترى أنه بعد وقت قصير جدا، انخفض سعر أود / أوسد واتبع الاتجاه الذي وضعته أزواج العملات اثنين آخرين. من خلال مراقبة الارتباطات، يمكنك تجنب الصفقات سيئة! يمكنك حتى بدء وضع أود / أوسد قصير للمراهنة على انتعاش الارتباط الإيجابي.

استخدام علاقات العملات إلى أدائك.

ولكي تكون متداولا فعالا، فإن فهم حساسية محفظتك بالكامل لتقلبات السوق أمر مهم. هذا هو الحال بشكل خاص عند تداول العملات الأجنبية. لأن أسعار العملات في أزواج، لا زوج واحد يتداول مستقلة تماما عن الآخرين. وبمجرد معرفتك بهذه الارتباطات وكيفية تغييرها، يمكنك استخدامها للتحكم في تعرضك للمحفظة بشكل عام. (للحصول على دليل لجميع الأشياء الفوركس، تحقق من إنفستوبيديا لدينا ميزة خاصة: الفوركس.)

السبب في الترابط بين أزواج العملات من السهل أن نرى: إذا كنت تتداول الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني (زوج غبب / جبي)، على سبيل المثال، كنت في الواقع تداول مشتق من غبب / أوسد و أوسد / جبي أزواج . وبالتالي، يجب أن يرتبط زوج الجنيه الإسترليني / الين الياباني إلى حد ما بأحد أزواج العملات الأخرى إن لم يكن. ومع ذلك، فإن الترابط بين العملات ينبع من أكثر من مجرد كونها في أزواج. في حين أن بعض أزواج العملات سوف تتحرك جنبا إلى جنب، أزواج العملات الأخرى قد تتحرك في اتجاهات متعاكسة، والذي هو في جوهره نتيجة لقوى أكثر تعقيدا.

الارتباط، في العالم المالي، هو مقياس إحصائي للعلاقة بين اثنين من الأوراق المالية. ويتراوح معامل الارتباط بين -1 و +1. ويعني ارتباط 1+ أن زوجي العملات سيتحركان في نفس الاتجاه بنسبة 100٪ من الوقت. علاقة ارتباط -1 تعني أن زوجي العملات سيتحركان في الاتجاه المعاكس بنسبة 100٪ من الوقت. ويعني وجود ارتباط بين الصفر أن العلاقة بين أزواج العملات عشوائية تماما.

قراءة جدول الترابط.

مع هذه المعرفة من الارتباطات في الاعتبار، دعونا ننظر إلى الجداول التالية، كل تظهر الارتباطات بين أزواج العملات الرئيسية خلال شهر فبراير 2018.

ويبين الجدول العلوي أعلاه أنه خلال شهر فبراير (شهر واحد) ور / أوسد وكان غبب / أوسد علاقة إيجابية قوية جدا من 0.95. وهذا يعني أنه عندما يرتفع زوج العملات ور / أوسد، ارتفع زوج العملات غبب / أوسد أيضا بنسبة 95٪ من الوقت. على مدى الأشهر الستة الماضية على الرغم من أن الارتباط كان أضعف (0.66) ولكن على المدى الطويل (1 سنة) أزواج العملات لا تزال لديها علاقة قوية.

على النقيض من ذلك، كان زوج العملات ور / أوسد و أوسد / تشف ارتباطا سلبيا شبه مثالي من -1.00. وهذا يعني أن 100٪ من الوقت، عندما ارتفع ور / أوسد، بيع الدولار / فرنك. وتظل هذه العلاقة صحيحة على مدى فترات أطول حيث تظل أرقام الارتباط مستقرة نسبيا.

إلا أن الترابطات لا تظل دائما مستقرة. تأخذ أوسد / كاد و أوسد / تشف، على سبيل المثال. مع معامل 0.95، كانت لديهم علاقة إيجابية قوية خلال العام الماضي، ولكن تدهورت العلاقة بشكل كبير في فبراير 2018 لعدد من الأسباب، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وصعورة بنك كندا. (لمزيد من المعلومات، راجع استخدام تعادل سعر الفائدة لتداول الفوركس.)

ومن الواضح بعد ذلك أن الارتباطات تتغير، مما يجعل بعد التحول في الارتباطات أكثر أهمية. المشاعر والعوامل الاقتصادية العالمية ديناميكية جدا ويمكن أن تتغير حتى على أساس يومي. الارتباطات القوية اليوم قد لا تتماشى مع الارتباط الأطول أجلا بين أزواج العملات. وهذا هو السبب في أن إلقاء نظرة على الارتباط المتبادل لمدة ستة أشهر هو أيضا مهم جدا. وهذا يوفر منظورا أوضح بشأن متوسط ​​العلاقة بين ستة أزواج من العملات، وهو ما يميل إلى أن يكون أكثر دقة. وتتغير الترابطات لعدة أسباب، منها أكثرها شيوعا تباين السياسات النقدية، وحساسية بعض أزواج العملات إزاء أسعار السلع الأساسية، فضلا عن العوامل الاقتصادية والسياسية الفريدة.

في ما يلي جدول يوضح الارتباطات المرتفعة لمدة ستة أشهر التي يتقاسمها زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) مع أزواج أخرى:

حساب الارتباطات نفسك.

أفضل طريقة للحفاظ على التيار على اتجاه وقوة الارتباطات الارتباط الخاص بك هو لحسابها نفسك. هذا قد يبدو صعبا، لكنه في الواقع بسيط جدا.

لحساب ارتباط بسيط، استخدم جدول بيانات، مثل ميكروسوفت إكسيل. العديد من حزم الرسوم البيانية (حتى بعض تلك الحرة) تسمح لك بتحميل أسعار العملات اليومية التاريخية، والتي يمكنك ثم نقل إلى إكسيل. في إكسيل، مجرد استخدام الدالة الارتباط، وهو = كوريل (المدى 1، مجموعة 2). وتعطي القراءات المتأخرة التي تمتد سنة واحدة وستة وثلاثة أشهر وشهر واحد نظرة أشمل على أوجه التشابه والاختلاف في الترابط مع مرور الوقت؛ ومع ذلك، يمكنك أن تقرر لنفسك الذي أو كم من هذه القراءات التي تريد تحليلها.

وهنا يتم مراجعة عملية حساب الارتباط خطوة خطوة:

1. الحصول على بيانات التسعير لزوجين عملتك. يقولون أنهم غبب / أوسد و أوسد / جبي.

2. جعل اثنين من الأعمدة الفردية، كل المسمى مع واحدة من هذه الأزواج. ثم ملء الأعمدة مع الأسعار اليومية الماضية التي وقعت لكل زوج على مدى الفترة الزمنية التي تقوم بتحليلها.

3. في الجزء السفلي من أحد الأعمدة، في فتحة فارغة، اكتب في = كوريل (

4. تسليط الضوء على كافة البيانات في واحدة من أعمدة التسعير. يجب أن تحصل على مجموعة من الخلايا في مربع الصيغة.

5. اكتب فاصلة.

6. كرر الخطوات 3-5 للعملة الأخرى.

7. أغلق الصيغة بحيث تبدو مثل = كوريل (A1: A50، B1: B50)

8 - ويمثل الرقم الذي يتم إنتاجه العلاقة بين أزواج العملات.

على الرغم من تغيير الارتباطات، فإنه ليس من الضروري لتحديث الأرقام الخاصة بك كل يوم، وتحديث مرة واحدة كل بضعة أسابيع أو على الأقل مرة واحدة في الشهر عموما فكرة جيدة.

كيفية استخدامه لإدارة التعرض.

الآن بعد أن كنت تعرف كيفية حساب الارتباطات، فقد حان الوقت للذهاب حول كيفية استخدامها لصالحك.

أولا، يمكن أن تساعدك على تجنب الدخول إلى موقعين يلغيان بعضهما البعض، على سبيل المثال، من خلال معرفة أن زوج يورو / دولار ور / أوسد يتحرك في اتجاهين متعاكسين ما يقرب من 100٪ من الوقت، سترى أن وجود محفظة طويلة من اليورو / الدولار الأمريكي واليورو مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) هو نفس عدم وجود أي موقف فعلي، وهذا صحيح لأنه، كما يشير الارتباط، عندما يرتفع زوج العملات ور / أوسد، سيخضع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) لعملية بيع. من ناحية أخرى، عقد طويل ور / أوسد وطويلة أود / أوسد أو نزد / أوسد يشبه مضاعفة على نفس الموقف منذ الارتباطات قوية جدا. (اعرف المزيد في الفوركس: الخوض في سوق العملات.)

والتنويع عامل آخر ينبغي مراعاته. وبما أن ارتباط اليورو مقابل الدولار الأمرييك (أود / أوسد) و أود / أوسد (أوسد / أوسد) ليس تقليديا إيجابيا بنسبة 100٪، يمكن للمتداولين استخدام هذين الزوجين لتنويع المخاطر إلى حد ما مع الحفاظ على وجهة نظر أساسية. على سبيل المثال، للتعبير عن توقعات هبوطية للدولار الأمريكي، فإن المتداول، بدلا من شراء زوجتين من زوج اليورو / الدولار الأمريكي، قد يشتري الكثير من زوج اليورو / الدولار الأمريكي و الكثير من الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي. ويتيح الترابط غير الكامل بين أزواج العملات المختلفة مزيدا من التنويع وخطر أقل هامشيا. وعلاوة على ذلك، لدى البنوك المركزية في أستراليا وأوروبا تحيزات مختلفة في السياسة النقدية، لذلك في حالة ارتفاع الدولار، قد يكون الدولار الأسترالي أقل تأثرا من اليورو، أو العكس بالعكس.

يمكن للمتداول أيضا استخدام قيم نقطة أو نقطة مختلفة لصالحه. يتيح النظر في ور / أوسد و أوسد / تشف مرة أخرى. لديهم علاقة سلبية شبه مثالية، ولكن قيمة حركة نقطة في ور / أوسد هو 10 $ لكثير من 100،000 وحدة في حين أن قيمة الخطوة نقطة في أوسد / تشف هو 9.24 $ لنفس العدد من الوحدات. وهذا يعني أنه يمكن للمتداولين استخدام أوسد / تشف للتحوط من تعرض اليورو / الدولار الأمريكي.

وإليك كيفية عمل التحوط: قول أن المتداول لديه محفظة واحدة قصيرة من زوج يورو / دولار أمريكي من 100.000 وحدة وواحدة قصيرة من الدولار / الفرنك السويسري من 100،000 وحدة. عندما يزداد زوج العملات ور / أوسد بمقدار عشرة نقاط أو نقاط، فإن التاجر سيكون أقل من 100 دولار على الموقع. ومع ذلك، بما أن الدولار مقابل الفرنك يتحرك مقابل اليورو / الدولار الأمريكي، فإن موقف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) القصير سيكون مربحا، من المرجح أن يتحرك بالقرب من عشر نقاط أعلى، بزيادة 92.40 دولار. ومن شأن ذلك أن يحول صافي خسارة المحفظة إلى - 7.60 دولار بدلا من 100 دولار. وبطبيعة الحال، فإن هذا التحوط يعني أيضا أرباحا أصغر في حالة بيع قوي ور / أوسد، ولكن في أسوأ السيناريوهات، والخسائر تصبح أقل نسبيا.

ولكي يكون المتداول فعالا، من المهم أن نفهم كيف تتحرك أزواج العملات المختلفة فيما يتعلق ببعضها البعض حتى يتمكن المتداولون من فهم مدى تعرضهم بشكل أفضل. بعض أزواج العملات تتحرك جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، في حين أن البعض الآخر قد يكون الأضداد القطبية. يساعد التعلم عن ارتباط العملة التجار على إدارة محافظهم بشكل أكثر ملاءمة. بغض النظر عن استراتيجية التداول الخاصة بك، وما إذا كنت تبحث لتنويع المواقف الخاصة بك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظركم، من المهم جدا أن نأخذ في الاعتبار العلاقة بين مختلف أزواج العملات واتجاهاتها المتغيرة. (لمزيد من المعلومات، راجع برنامج تعليم الفوركس.)

كيفية تداول العملات والسلع الارتباطات.

ومن الشائع وجود ترابط بين السلع الأكثر تداولا في العالم وأزواج العملات. فعلى سبيل المثال، يرتبط الدولار الكندي بسعر النفط بسبب التصدير، في حين أن اليابان معرضة لأسعار النفط لأنها تستورد معظم نفطها. وبالمثل، فإن أستراليا (أود) ونيوزيلندا لها علاقة وثيقة بأسعار الذهب وأسعار النفط. في حين أن الارتباطات (الإيجابية أو السلبية) يمكن أن تكون كبيرة، إذا تجار الفوركس يريدون الاستفادة منها، من المهم أن الوقت "تجارة الارتباط" بشكل صحيح. سيكون هناك أوقات عندما تنهار العلاقة، ومثل هذه الأوقات يمكن أن تكون مكلفة جدا للتاجر الذي لا يفهم ما يحدث. إن إدراك وجود ارتباط وتتبعه وتوقيته أمر حاسم للنجاح في التداول استنادا إلى التحليل المشترك بين الأسواق والذي يتم من خلال دراسة علاقات العملات والسلع.

تحديد ما هي العملة والعلاقات السلعية للتجارة.

وكندا مصدر رئيسي للنفط، وبالتالي فإن اقتصادها يتأثر بسعر النفط والمبلغ الذي يمكن أن يصدره. واليابان هي مستورد رئيسي للنفط، وبالتالي فإن سعر النفط والمبلغ الذي يجب أن يستورده يؤثر على الاقتصاد الياباني. وبسبب التأثير الكبير للنفط على كندا واليابان، فإن الدولار الكندي / الين الياباني يرتبط ارتباطا إيجابيا مع أسعار النفط. هذا الزوج يمكن رصدها وكذلك الدولار / كندي. الجانب السلبي هو أن كاد / جبي لديها عموما انتشار أعلى و أقل سيولة من الدولار / كندي. ولما كان سعر النفط بالدولار الأمريكي في جميع أنحاء العالم، فإن الدولار المتقلب يؤثر على أسعار النفط (والعكس بالعكس). لذلك يمكن مراقبة الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (أوسد / كاد) نظرا لأن البلدين هما مستورد ومصدر رئيسي للنفط.

ويبين الشكل 1 أن هناك أوقات عندما زوج العملات والنفط تباينت. يتم تعديل أسعار النفط. ويستخدم الشكل 2 أسعار النفط غير المعدلة، ويمكن رؤية ارتباط قوي، حتى عام 2018، يبين أنه من المهم رصد الترابط في الوقت الفعلي مع بيانات التجارة الفعلية.

أستراليا هي واحدة من كبرى منتجي الذهب في العالم. ونتيجة لذلك، يتأثر اقتصادها بسعر الذهب وكم يمكن تصديره. وتعتبر نيوزيلندا شريكا تجاريا رئيسيا مع أستراليا، وهي بالتالي معرضة بشدة لتقلبات الاقتصاد الأسترالي. وهذا يعني أن نيوزيلندا تتأثر بشدة أيضا بعلاقة أستراليا بالذهب. وفي عام 2008، كانت أستراليا رابع أكبر منتج للذهب في العالم. في عام 2009، كانت الولايات المتحدة ثالث أكبر مشتر للذهب. لذلك، فإن زوج العملات أود / أوسد و نزد / أوسد مناسبان للتداول فيما يتعلق بأسعار الذهب.

في حين كانت أستراليا من بين الدول المصدرة للنفط في عام 2009، إلا أن الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي كان مرتبطا بشكل إيجابي أيضا بأسعار النفط، ثم تباين في سبتمبر.

قد تتغير علاقات السلع بالعملات مع مرور الوقت. ويمكن إيجاد علاقات سلعية أخرى بالعملات من خلال البحث عن منتجين رئيسيين لأي صادرات، فضلا عن كبار المستوردين للسلعة نفسها. ومن الجدير بالذكر أن سعر صرف العملة بين المصدر والمستورد يستحق النظر في العلاقة مع السلعة.

تحديد أي صك للتجارة في.

وفي حالة إمكانية الوصول إليه، قد يتمكن المتداول من تداول زوج العملة والعملة من حساب واحد بسبب الاستخدام الواسع النطاق لعقود السلع الأساسية من أجل الاختلاف (كفدس). (انظر كيفية الاستثمار في السلع لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع)

رصد ارتباط "الشقوق"

قد تتنوع سلعة وزوج العملات التي ترتبط ارتباطا إيجابيا للغاية سنة واحدة، وتصبح مرتبطة سلبا في المرحلة التالية. يجب على التجار الذين ينخرطون في تداول الارتباط أن يكونوا على بينة من متى يكون الارتباط قويا وعندما يتحول.

رصد الارتباطات يمكن أن يتم بسهولة تامة مع منصات التداول الحديثة. ويمكن استخدام مؤشر الارتباط لإظهار العلاقة في الوقت الحقيقي بين السلعة وزوج العملات خلال فترة معينة. قد يرغب المتداول في التقاط اختلافات صغيرة في حين أن الصكين لا يزالان مترابطين بشكل عام. عندما يستمر الاختلاف ويضعف الارتباط، يحتاج المتداول إلى التراجع وفهم أن هذا الارتباط قد يكون في فترة من التدهور؛ فقد حان الوقت للتخطي إلى الهامش أو اتخاذ نهج تداول مختلف لاستيعاب السوق المتغيرة.

ويوضح الشكل 5 مؤشر كاد / جبي الأسبوعي بالإضافة إلى مؤشر الارتباط (15 فترة) مقارنة مع العقود الآجلة للنفط. في معظم الوقت يظهر المؤشر وجود ارتباط قوي في المنطقة 0.80، ولكن هناك أوقات عندما ينخفض ​​الارتباط. عندما ينخفض ​​المؤشر إلى ما دون عتبة معينة (على سبيل المثال 0.50)، فإن الارتباط ليس قويا ويمكن للتاجر الانتظار حتى تعيد العملة والسلع إعادة الارتباط القوي. ويمكن استخدام الاختلافات في إشارات التجارة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الاختلافات يمكن أن تستمر لفترات طويلة من الزمن.

يمكن تعديل مؤشر الارتباط للإطار الزمني الذي يتم تداول المتداول عليه. فترة حساب أطول سوف تسهل النتائج وأفضل للتجار على المدى الطويل. وتقصير فترة الحساب سيجعل المؤشر أكثر تقطعا ولكنه قد يوفر أيضا إشارات قصيرة الأجل ويسمح بتداول الترابط على أطر زمنية أصغر. (للحصول على معلومات إضافية، راجع الاختلاف: التجارة الأكثر ربحية).

توقيت تجارة العملة / السلع.

هل ترتبط العملة والسلع حاليا؟ ماذا عن مرور الوقت؟ هل يبدو أن أحد الأصول يقود الآخر؟ هل يختلف السعر؟ هل فئة الأصول واحدة تحقق ارتفاعات أعلى، على سبيل المثال، في حين فشل فئة الأصول الأخرى في تحقيق ارتفاعات أعلى؟ إذا كان هذا هو الحال، انتظر اثنين لبدء التحرك معا مرة أخرى.

استخدم أداة تأكيد الاتجاه. في حالة حدوث اختلافات، انتظر ظهور اتجاه (أو عكس) حيث الاتجاه العملة والسلع في ارتباطها المناسب.

ومن خلال رصد الارتباطات، كان يمكن تأكيد العديد من الصفقات في أسواق الدولار الأمريكي / الدولار الكندي وأسواق النفط خلال الإطار الزمني المبين في الشكل 6. وفي حين يمكن للمرء أن يتداول بين الزوجين خلال الأوقات المترابطة، فإن هذا الإطار الزمني الخاص شهد عدة اختلافات. ومع تطور العملة والسلع نفسها، تطورت اتجاهات كبيرة. من خلال مراقبة فترات الانقطاع في كل من السلعة والعملة، أو عن طريق انتظار فئة واحدة من الأصول للانضمام إلى اتجاه الارتباط من فئة الأصول الأخرى (تميزت بالأسهم الزرقاء)، كان يمكن التقاط العديد من الاتجاهات الكبيرة. هذا يشبه مشاهدة الاختلافات في مؤشر الارتباط ومن ثم اتخاذ التجارة في اتجاه متجه مثل إعادة ترتيب السلع والعملة. ويمكن تداول السلعة أو العملة أو كليهما.

الخط السفلي على تداول العملات وعلاقات السلع.

ارتباط الفوركس.

وتمثل الجداول التالية العلاقة بين مختلف أوجه المساواة في سوق الصرف الأجنبي.

ويوضح معامل الارتباط التشابه بين الحركات بين اثنين من أوجه المساواة.

إذا كان الارتباط مرتفعا (فوق 80) والإيجابي فإن العملات تتحرك بنفس الطريقة. إذا كان الارتباط مرتفعا (فوق 80) والسالب ثم تتحرك العملات في الاتجاه المعاكس. إذا كان الارتباط منخفض (أقل من 60) فإن العملات لا تتحرك بنفس الطريقة.

كل ساعة.

اليومي.

كل ساعة.

اليومي.

ويسمح ارتباط العملات بتقييم أفضل لخطر الجمع بين الوظائف. يقيس الارتباط العلاقة القائمة بين أزواج العملات. على سبيل المثال، أنها تمكننا من معرفة ما إذا كان اثنين من أزواج العملات سوف تتحرك بطريقة مماثلة أم لا.

سيكون لعملتين مترابطتين معامل قريب من 100 إذا تحركا في نفس الاتجاه و -100 إذا تحركا في اتجاهين متعاكسين. يظهر ارتباط قريب من 0 أن التحركات في أزواج العملات لا ترتبط.

كيف يتم حسابها؟

حساب الارتباط على هذا الموقع يستخدم الصيغة القياسية المعروفة باسم & كوت؛ معامل بيرسون للارتباط & كوت ؛. ويعطى طول السلسلة من خلال & كوت؛ فترة نوم & كوت؛ حقل. لمزيد من المعلومات حول الحساب، يمكنك زيارة صفحة ويكيبيديا: en. wikipedia / ويكي / Correlation_and_dependence.

كيف يتم استخدام البيانات؟

إدارة المخاطر.

وقد يكون من املهم معرفة ما إذا كانت املراكز املفتوحة يف املحفظة مرتبطة. إذا كان لديك صفقات مفتوحة في ثلاثة أزواج العملات التي ترتبط ارتباطا قويا (على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي، أوسشف و أوسنوك)، يجب أن نتوقع حقيقة أنه إذا كان أحد المواقف تصل إلى وقف الخسارة، ثم اثنين آخرين من المرجح جدا أن تكون أيضا مناصب خاسرة. في هذه الحالة، من المهم ضبط حجم المواقف من أجل تجنب خسارة خطيرة.

تعديل السوق.

قد يثبت تعديل الارتباط، بشكل رئيسي على المدى الطويل، أن السوق تشهد تغيرا. على سبيل المثال، إذا ارتبط اليورو مقابل الدولار الأميركي (غبوسد) و غبوسد (غبوسد) ارتباطا وثيقا لعدة أشهر، وبعد ذلك قد يكون هناك ارتباط بأن مؤشر السوق بشأن اليورو و / أو الجنيه الإسترليني في طريقه للتغيير؛ فقد يشهد المرء بداية أو نهاية لاتجاه في إحدى العمليتين.

أدوات التداول.

اختبار خدمات شريكنا ومنصة التداول مع حساب تجريبي مجاني خلال 30 يوما.